Forex bollinger band squeeze

Lucrando com o Bollinger Squeeze Você teria dificuldade em encontrar um trader que nunca tenha ouvido falar de John Bollinger e suas bandas homônimas. A maioria dos programas de gráficos inclui Bollinger Bands - de todos os indicadores técnicos - mas, embora essas bandas sejam algumas das mais úteis, se aplicadas corretamente. eles também estão entre os menos compreendidos. Uma boa maneira de entender como as bandas funcionam é ler o livro Bollinger on Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica por que e por que usar as bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais questões do que qualquer outro aspecto do Bollinger Bands. Ele chama de Squeeze. Como ele diz, suas bandas são movidas pela volatilidade, e o Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o aperto e como isso pode ajudá-lo a identificar fugas. Bandas de Bollinger empregam bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma faixa média móvel central simples em torno do preço para identificar pontos de alta e baixa volatilidade. Embora possa ser um verdadeiro desafio prever preços futuros e ciclos de preços, as mudanças e os ciclos de volatilidade são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações se alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos por períodos de alta volatilidade, e assim por diante - bem como a calmaria antes da tempestade e a inevitável inatividade posterior. Aqui está a equação do squeeze: Bollinger Band width (Bollinger Bands Top (20 períodos)) - Bottom Bollinger Bands (20 períodos) / Simple Moving Average Close (20 períodos) Um candidato a squeeze é identificado quando a largura de banda está em um mínimo de seis meses - baixo valor. Quando as bandas de Bollinger estão distantes, a volatilidade é alta e, quando estão próximas, é baixa. Um aperto é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando o Bollinger Bands atinge uma distância mínima de seis meses. O próximo passo para decidir de que maneira os estoques irão após a quebra é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção da fuga, é necessário olhar para outros indicadores para confirmação. Ele sugere o uso do índice de força relativa junto com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intradiário (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de acumulação / distribuição (desenvolvido por Larry William). Se houver uma divergência positiva - isto é, se os indicadores estiverem indo para cima enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para confirmação adicional, procure volume para acumular dias. Por outro lado, se o preço está subindo, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma quebra de baixa, especialmente se houver um aumento nos picos de volume nos dias de baixa. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas avançam na expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento resultante da volatilidade explosiva é geralmente tão grande que a banda inferior se voltará para baixo em uma ruptura de alta, ou a banda superior se tornará mais alta em uma fuga descendente. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra a quebra do May KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida por uma explosão explosiva no lado superior. Observe o aumento do índice de força relativa (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intradiária (o histograma vermelho na janela 2) e o índice de acumulação / distribuição (a linha verde na janela 2), ambos (demonstrado pela linha A) estão mostrando divergência positiva com o preço (demonstrado pela linha B). Observe a construção de volume que ocorreu a partir de meados de abril a julho. Figura 1 Gráfico semanal do KB Home mostrando o padrão de compressão configurado no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido pelo Metastock. Uma terceira condição a ser observada é algo que Bollinger chama de cabeça falsa. Não é incomum que uma segurança gire em uma direção imediatamente após o aperto, como se induzir os operadores a pensarem que a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para reverter o rumo e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que agem rapidamente na fuga são pego de impedimento, o que pode ser extremamente caro se eles não usarem stop-losses. Aqueles que esperam a falsificação da cabeça podem rapidamente cobrir sua posição original e entrar em uma negociação na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar dando uma apertada no início de fevereiro de 2004. As bandas de Bollinger estavam a uma distância mínima, que não era vista há pelo menos um ano, e há um número de seis. mês de baixa largura de banda (ver linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intradiária (linha 2 da janela II), índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e preço (linha 4 da janela III) - todos apontar para uma fuga para baixo. Rompendo acima da média móvel de 50 dias (a linha laranja na janela de menor volume) em relação à queda no preço das ações, sugerindo um acúmulo na pressão de venda, o volume mostra valores acima do normal em movimentos de preços negativos. Finalmente, a linha de tendência de longo prazo é quebrada para baixo na primeira semana de fevereiro. Um rompimento de baixa seria confirmado por uma penetração na linha de suporte de longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume nos movimentos descendentes. Figura 2 Um aperto na fabricação. Aqui vemos no gráfico semanal do Chart fornecido pelo Metastock. O desafio está no fato de que a ação demonstrou uma forte tendência de alta, e um dos pilares da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior opere na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma cabeça falsa através da linha de tendência e, em seguida, imediatamente reverter e fugir para o lado positivo. Poderia também fingir para o lado positivo e quebrar. Embora pareça estar prestes a ser rebaixado, juntamente com uma inversão de tendência, é preciso aguardar a confirmação de que uma reversão de tendência ocorreu e, caso haja uma saída falsa, estar pronto para mudar a direção do negócio em um momento. O aperto depende da premissa de que as ações flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos por baixa volatilidade. As ações que estão com níveis baixos de volatilidade em seis meses, como demonstrado pela distância estreita entre Bollinger Bands, geralmente demonstram fugas explosivas. Ao usar indicadores não colineares, um investidor ou trader pode determinar em qual direção a ação tem maior probabilidade de se mover na fuga seguinte. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favorito, você deve encontrar o aperto uma adição bem-vinda à sua bolsa de truques de negociação. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente e o montante de crédito que as empresas de corretagem e. Bollinger Band Squeeze se juntou em abril de 2007 Status: Membro 55 Postagens Havia muita coisa para fazer na sexta-feira. Os pares foram explosivos para pequenos intervalos e depois consolidados. O USDCAD mostrou uma boa jogada, mas se moveu muito alto muito rápido. Momentum subiu no ponto 1 e voou 100 níveis de Fib e quebrou a linha de tendência de resistência no ponto 2. Eu pensei que havia resistência entre os dois pontos. Antes que você pudesse respirar, ele voou através do nível 127,2 Fib. Nesse ponto, achei que o preço se consolidaria. Mas, rompeu o nível de 161,8 Fib e encontrou resistência em uma linha de tendência de longo prazo no ponto três. O uso dos gráficos de 512 ticks é mais conservador e geralmente menos volátil. Na maioria das vezes, captura uma boa tendência. Hoje teria sido um bom dia para usar um gráfico menor, como os gráficos de 233 ticks, 144, 89 ticks, 5 minutos e 2 minutos. Attached Image (clique para ampliar) Registrado em Apr 2007 Status: Membro 55 Posts Este gráfico mostra melhores sinais longos. Uma boa idéia seria usar o 512 tick como um gráfico de âncora e, em seguida, ir para tamanhos menores de escala. Um gráfico de 2 ou 5 minutos teria funcionado bem. Depois que o preço foi capaz de quebrar e fechar acima do nível 61,8 Fib no ponto 1. Eu teria sido um comprador um pip acima desse nível. O próximo bar sinalizou um longo. Isso teria sido uma entrada perfeita. A entrada teria sido em .9875 e eu teria definido um limite de venda em 1.0008, que é um pip abaixo do nível 100 Fib (ponto 2). Este teria sido um movimento de 100 pip. Imagem anexada (clique para ampliar) Registrado em Apr 2007 Status: Membro 55 Posts Vamos ver o gráfico diário. Este par ainda está sendo negociado em um intervalo de 150. A dinâmica oscilou do lado curto, talvez para o lado mais longo. Há um aperto no lugar e talvez alguma consolidação. Eu acho que o preço voltaria alguns, talvez na faixa de 1,0050-1,0030. Eu procuraria uma quebra de caixa e seguiria o preço de qualquer forma. Se o preço quebrar o preço, procure por um movimento de 100 pip. O ponto 1 é uma linha que designa o comprimento da caixa de consolidação, que é 166 pips. Se o preço pode quebrar a caixa e fechar acima do nível 1.0097 (ponto 2) eu seria um comprador alguns pontos acima do topo da caixa. Eu preciso de um longo sinal para acompanhar a ação do preço. O preço poderia atingir o ponto 2 em 1.0263 (este é o comprimento da linha). Eu seria mais cauteloso e teria lucro alguns pontos abaixo dos 200 ema (linha roxa). Se o preço cair para o lado mais curto eu serei um vendedor com um fechamento abaixo do nível 0,9930 no ponto 3. Eu definiria um limite de compra de cerca de 75 pips a menos. Imagem Anexada (clique para ampliar) Entrou em Abr 2007 Status: Membro 55 Posts No gráfico de 512 tick algo interessante aconteceu. Price teve dificuldade em romper o nível de 50 Fib indicado pelos pavios de vela. Um pavio tocou o 61,8, mas não conseguiu quebrá-lo. Isso é muito baixista. O 512 não é um bom gráfico para usar nesta ação. Se descermos para o gráfico de 89 ticks, mais oportunidades de vendas entrarão em jogo. Ambos os níveis 61,8 e 50 estão próximos, portanto, um fechamento abaixo dos 50 será um bom lugar para entrar em um curto. O ponto 1 é o 61,8 e o ponto 2 é o 50. Uma vez que um fechamento abaixo do 50 é iniciado, coloque um limite de venda de um pip ou dois abaixo do nível 50. O ponto 3 é o nível de 0,0 Fib. Este poderia ter sido um bom alvo mais longo. Eu defini meu limite de compra em 107.44. Meu alvo foi atingido em 20 minutos. Imagens anexadas (clique para ampliar) Bollinger Bands Estratégia 8211 Como negociar o aperto O aperto é uma estratégia Bollinger Bands Você precisa saber hoje I8217m vai discutir uma grande Bollinger Bands Estratégia. Com o passar dos anos, muitas estratégias de negociação surgiram e desapareceram. O que normalmente acontece é que uma estratégia de negociação funciona bem em condições específicas de mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições do mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituída por outra estratégia que funciona nas condições atuais do mercado. Quando John Bollinger introduziu a Bollinger Bands Strategy há mais de 20 anos, eu estava cético quanto à sua longevidade. Eu pensei que duraria pouco tempo e desapareceria no pôr-do-sol como as estratégias de negociação mais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e Bollinger Bands tornou-se um dos mais confiáveis ​​indicadores técnicos que já foram criados para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o Bollinger Bands, mas um indicador simples. Você começa com a média móvel simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Muitos comerciantes comprimento da média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam. Para a demonstração de hoje, vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e se contraem dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas estreitam e ampliam dinamicamente com base nas alterações diárias de ação de preço. O contrato de bandas e expandir com base nas alterações diárias em volatilidade Um indicador adicional que trabalha de mãos dadas com bandas de Bollinger que muitos comerciantes não conhecem. Na verdade, ele faz parte do Bollinger Bands, mas como as Bollinger Bands são sempre desenhadas no gráfico, e não abaixo do gráfico, não há lugar lógico para colocar esse indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width e o único propósito deste indicador é subtrair o valor da banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width oferece leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A Banda Larga é Parte do Indicador Bollinger Band Uma Estratégia Bollinger Bands Tem Minha Atenção I8217ve usou as Bollinger Bands de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos, com resultados positivos. Uma estratégia de Bollinger Bands que uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada do Squeeze. Ela é uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia do Squeeze é baseada na ideia de que, uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta tipicamente ocorre e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a tender fortemente em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com o Band-Width fazendo um mínimo de 6 meses. Não importa qual seja o número real, porque é relativo apenas ao mercado que você está procurando negociar e nada mais. Neste exemplo, você pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque mal está se movendo no momento em que a Largura de Banda de 6 meses é atingida. Esta é a hora de começar a olhar para os mercados porque os níveis de Largura de Banda de 6 meses, em geral, precedem movimentos direcionais fortes. Observe o intervalo de negociação apertado no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como o estoque da IBM se parte fora da Banda de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura de banda da ação atingir 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e que você deve começar a assistir em uma base diária. A baixa largura de banda de 6 meses é um ótimo indicador que precede o forte impulso direcional. Breakout fora da faixa superior ocorre logo após A volatilidade atinge 6 meses baixa Outro exemplo Neste exemplo, você pode ver como Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia depois o estoque quebra fora da faixa superior. Este é o tipo de configurações que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para configurações do Squeeze. A Apple alcança a menor leitura de largura de banda em 6 meses Observe como a largura de banda começa a aumentar rapidamente depois de atingir o nível baixo de seis meses. O preço da ação geralmente começará a subir em alguns dias após a baixa largura da faixa de 6 meses. Volatilidade e Momentum começam a aumentar após os 6 meses de largura de banda baixa Coisas a ter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e eficazes para medir a volatilidade, expansão e contração do mercado. Lembre-se sempre de que os mercados passam por ciclos diferentes e, uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de seis meses, uma reversão geralmente ocorre e a volatilidade começa a subir novamente. Quando a volatilidade começa a aumentar, os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks