Percentagem acima de 50 dias SMA Percentagem acima de 50 dias SMA Introdução A percentagem de acções acima do SMA de 50 dias é um indicador de amplitude que mede o grau de participação num índice, o SampP 500 neste caso. Este artigo mostrará dois métodos para usar este indicador que faz parte de uma estratégia de negociação. Primeiro, uma média móvel de longo prazo pode ser aplicada para identificar o tom geral do mercado, que é otimista ou pessimista. Em segundo lugar, uma média móvel de curto prazo pode ser usada para identificar recuos e rejeições. Colocando esses dois juntos, os grafistas podem procurar por recuos quando o tom geral é otimista e pula quando o tom geral é de baixa. A ideia é participar da tendência maior com uma melhor relação risco-recompensa. Como mostra o gráfico abaixo, os dados brutos deste indicador podem ser bastante voláteis com cruzamentos freqüentes acima / abaixo da linha 50. Em geral, os touros têm a margem de negociação quando o indicador está acima de 50 e os bears têm a vantagem quando abaixo de 50. Os dados brutos são muito instáveis para um sistema efetivo. Portanto, os cartógrafos podem usar médias móveis para suavizar os dados e reduzir a volatilidade. Uma média móvel longa pode ser usada para definir o tom geral, otimista ou de baixa. Uma média móvel curta pode então ser usada para identificar níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Existem três etapas para desenvolver esse sistema com duas médias móveis. 1. Defina o tom do mercado com uma média móvel de longo prazo. Suavizar o indicador com um EMA de 150 dias reduzirá significativamente a volatilidade e permitirá que os gráficos estabeleçam um tom geral para o SampP 500. Mesmo que um movimento acima de 50 seja tecnicamente otimista e um movimento abaixo de 50 seja descendente, o whipsaws pode ser reduzido usando buffer para limiares de alta e de baixa. Portanto, um movimento acima de 52,5 é considerado otimista até ser anulado com um movimento abaixo de 47,5. Por outro lado, uma movimentação abaixo de 47,5 é considerada baixa até ser anulada com um movimento acima de 52,5. 2. Use um indicador de curto prazo para identificar recuos ou rejeições. Enquanto o indicador bruto pode ser usado, aplicar um EMA curto de 5 dias fornece um pouco de suavização sem sacrificar muita sensibilidade. Os cartistas precisam então definir os níveis para identificar recuos e rejeições. Configurar estes níveis muito altos ou baixos resultará em poucos sinais, enquanto ajustar estes níveis demais no meio resultará em muitos sinais. Um meio de ouro é necessário. Este exemplo usa 40 e 60. Um movimento abaixo de 40 sinaliza um recuo, enquanto um movimento acima de 60 sinaliza um retorno. 3. Defina um nível para sinalizar que o recuo ou o ressalto foram revertidos. Neste ponto, os grafistas estão à procura de recuo quando o tom geral é otimista e pula quando o tom geral é de baixa. O recuo serve como um alerta, mas precisamos de um nível para sinalizar que o recuo terminou. Um recuo acima de 50 fornece a primeira indicação de que a amplitude está melhorando novamente e a tendência de alta pode estar sendo retomada. Após um salto acima de 60, um movimento para trás abaixo de 50 fornece a primeira indicação de que a largura está se deteriorando novamente e a tendência de baixa pode estar voltando. Recapitulação do Sinal de Touro: 1. EMA de 150 dias da SPXA50R cruza acima de 52,5 e permanece acima de 47,50 para definir o tom de alta. 2. A MME de 5 dias da SPXA50R se move abaixo de 40 para sinalizar um recuo 3. A MME de 5 dias da SPXA50R se move acima de 50 para sinalizar uma recondução da Recapitulação de Sinal de Urso: 1. EMA de 150 dias de SPXA50R cruza abaixo de 47,50 e permanece abaixo de 52,50 defina o tom de baixa. 2. A EMA de 5 dias da SPXA50R move-se acima de 60 para sinalizar uma rejeição 3. A EMA de 5 dias da SPXA50R se move abaixo de 50 para sinalizar uma desaceleração Exemplos comerciais A primeira carta mostra os indicadores nas duas primeiras janelas e a SampP 500 na parte inferior janela. Na janela do meio, a MME de 150 dias do SPXA50R define o tom de alta com um movimento acima de 52,50 no início de maio de 2003. Esse tom de alta duraria até janeiro de 2008, quando o indicador se moveu abaixo de 47,50. Com um tom de alta, os gráficos só se concentrariam em sinais de alta usando o EMA de 5 dias do SPXA50R. Um movimento abaixo de 40 sinaliza um recuo e um movimento subseqüente acima de 50 aciona o sinal de alta. Não houve sinais de alta em 2003 e três sinais de alta em 2004. Os sinais 1 e 2 não funcionaram bem, mas o sinal 3 precedeu um avanço sólido e sinalizou a continuação da maior tendência de alta. O segundo gráfico mostra quatro sinais de alta em 2005 e 2006. Observe que a MME de 150 dias do SPXA50R nunca quebrou abaixo de 47,50 para reverter o tom de alta que foi inicialmente estabelecido em 2003. Houve pelo menos sete quedas abaixo de 40, mas apenas quatro foram seguido por um surto de volta acima de 50. É importante aguardar o aumento acima de 50 para garantir que a tendência de alta tenha de fato retomado. O sinal 1 não foi bom, mas os outros três sinais precederam avanços significativos no SampP 500. O terceiro gráfico mostra o tom do mercado mudando de alta para baixa no início de janeiro de 2008. Houve dois sinais de alta em 2007 e dois sinais de baixa em 2008 Estes sinais de baixa ocorreram logo após picos importantes e prenunciaram declínios significativos no SampP 500. A seta azul marca um sinal de alta que não se materializou. Embora o tom do mercado tenha sido otimista e o EMA de 5 dias do SPX50R tenha caído abaixo de 40, a recuperação subseqüente não ultrapassou 50 e desencadeou um sinal de alta. Após o tom de mercado tornar-se pessimista, a MME de 5 dias da SPX50R subiu acima de 60, mas não recuou abaixo de 50 para confirmar uma retomada da tendência de baixa (seta preta). O último gráfico abrange três anos (2009, 2010 e 2011). O tom do mercado mudou três vezes e houve sete sinais. Os primeiros cinco sinais foram muito bons, mas o período de junho a dezembro de 2011 foi bastante tumultuado com um par de sinais ruins. O sinal 6 foi otimista no início de julho e o mercado posteriormente desmoronou em agosto. O sinal 7 foi de baixa no final de novembro e o mercado subiu de dezembro de 2011 para fevereiro de 2012. Existem várias maneiras de ajustar um sistema de negociação, mas os cartógrafos devem evitar a otimização das configurações do indicador. Em outras palavras, não tente encontrar o período médio móvel perfeito ou o nível de cruzamento. Perfeição é inatingível ao desenvolver um sistema ou comercializar os mercados. É importante manter os ajustes lógicos e de foco do sistema em outros aspectos, como o gráfico de preços reais da segurança subjacente. Os cartistas podem usar intervalos de suporte ou resistência para acionar sinais ou definir paradas. Como mostra o gráfico abaixo, uma parada com base na quebra de suporte no final de julho e início de agosto teria reduzido significativamente as perdas no sinal falso da bula no início de julho. Depois do falso sinal de venda em novembro, o rápido surto de volta para 1250 sinalizou que algo estava errado. Isto foi afirmado quando o tom do mercado voltou a subir no início de dezembro. Conclusões Como um sistema baseado em amplitude, a estratégia SMA Percentual Acima de 50 dias pode ser usada para identificar a grande tendência do mercado de ações e as correções dentro dessa tendência. Os cartistas podem usar esses sinais para melhorar seu timing de mercado ou usar esses sinais para definir um viés de negociação. Por exemplo, os cartógrafos poderiam se concentrar em configurações de estoque otimistas quando o sistema é otimista e configurações de estoque pessimistas quando o sistema está em baixa. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do SampP 500 SMA acima de 50 dias (SPXA50R) com médias móveis apropriadas. Os assinantes do StockCharts podem visualizar as configurações do gráfico e salvar este gráfico em uma das suas listas de favoritos. Estudo Adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado aos indicadores do mercado de ações (abrangência) e seus diversos usos. Murphy também cobre médias móveis e outros sinais que podem ser usados para aumentar este sistema. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. MurphyPercent Acima da Média Percentual Móvel Acima da Média Móvel Introdução A porcentagem de ações negociadas acima de uma média móvel específica é um indicador de amplitude que mede a força interna ou a fraqueza do índice subjacente. A média móvel de 50 dias é usada para o período de curto e médio prazo, enquanto as médias móveis de 150 dias e 200 dias são usadas para o período de médio a longo prazo. Os sinais podem ser derivados dos níveis de sobrecompra / sobrevenda, cruzamentos acima / abaixo de 50 e divergências de alta / baixa. O indicador está disponível para o Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e SampP / TSX Composite. Os usuários da Sharpcharts podem traçar a porcentagem de ações acima de sua média móvel de 50 dias, média móvel de 150 dias ou média móvel de 200 dias. Uma lista de símbolos completa é fornecida no final deste artigo. Cálculo O cálculo é direto. Simplesmente divida o número de ações acima de sua média móvel de XX-dia pelo número total de ações no índice subjacente. O exemplo do Nasdaq 100 mostra 60 ações acima de sua média móvel de 50 dias e 100 ações no índice. O percentual acima da média móvel de 50 dias é igual a 60. Como mostra o gráfico abaixo, esses indicadores flutuam entre zero por cento e cem por cento, com 50 como a linha central. Interpretação Este indicador mede o grau de participação. A amplitude é forte quando a maioria das ações em um índice está sendo negociada acima de uma média móvel específica. Por outro lado, a amplitude é fraca quando a minoria de ações está negociando acima de uma média móvel específica. Existem pelo menos três maneiras de usar esses indicadores. Primeiro, os cartógrafos podem obter um viés geral com os níveis gerais. Um viés de alta está presente quando o indicador está acima de 50. Isso significa que mais da metade dos estoques no índice estão acima de uma média móvel em particular. Um viés de baixa está presente quando abaixo de 50. Segundo, os grafistas podem procurar por níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Esses indicadores são osciladores que oscilam entre zero e cem. Com um intervalo definido, os cartógrafos podem procurar níveis de sobrecompra próximos ao topo da faixa e níveis de sobrevenda próximos à parte inferior do intervalo. Terceiro, divergências de alta e baixa podem prever uma mudança de tendência. Uma divergência de alta ocorre quando o índice subjacente se move para uma nova baixa e o indicador permanece acima de sua baixa anterior. A força relativa no indicador pode às vezes prenunciar uma reversão de alta no índice. Por outro lado, uma divergência de baixa se forma quando o índice subjacente registra uma alta mais alta e o indicador permanece abaixo de sua alta anterior. Isso mostra fraqueza relativa no indicador que pode às vezes prenunciar uma reversão de baixa no índice. 50 Limiar O limiar de 50 funciona melhor com o percentual de ações acima de suas médias móveis mais longas, como o de 150 dias e o de 200 dias. O percentual de ações acima da média móvel de 50 dias é mais volátil e cruza o limite de 50 com mais frequência. Essa volatilidade faz com que seja mais propenso a ser descoberto. O gráfico abaixo mostra o SampP 100 Acima de 200 dias MA (OEXA200R). A linha azul horizontal marca o limite de 50. Observe como este nível atuou como suporte quando o SampP 100 estava tendendo mais alto em 2007 (seta verde). O indicador quebrou abaixo de 50 no final de 2007 e o nível 50 se transformou em resistência em 2008, que é quando o SampP 100 estava em tendência de baixa. O indicador recuou acima do limite de 50 em junho-julho de 2009. Mesmo que o percentual de ações acima de sua SMA de 200 dias não seja tão volátil quanto o percentual de ações acima de sua SMA de 50 dias, o indicador não está imune a marcas inesperadas. No gráfico acima, houve vários cruzamentos em agosto-setembro de 2007, novembro-dezembro de 2007, maio-junho de 2008 e junho-julho de 2009. Esses cruzamentos podem ser reduzidos aplicando-se uma média móvel para suavizar o indicador. A linha rosa mostra o SMA de 20 dias do indicador. Observe como essa versão suavizada cruzou o limite de 50 vezes menos. Overbought / Oversold O percentual de ações acima de sua SMA de 50 dias é mais adequado para os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Devido à sua volatilidade, esse indicador passará para níveis de sobrecompra e sobrevenda com mais frequência do que os indicadores baseados em médias móveis mais longas (150 dias e 200 dias). Assim como os osciladores de momentum, este indicador pode se tornar overbought inúmeras vezes em uma forte tendência de alta ou sobrevendido muitas vezes durante uma forte tendência de baixa. Portanto, é importante identificar a direção da tendência maior para estabelecer um viés e comercializar em harmonia com a grande tendência. As condições de sobrevenda a curto prazo são preferidas quando a tendência de longo prazo é alta e as condições de sobrecompra de curto prazo são preferidas quando a tendência de longo prazo está baixa. Análise de tendência básica pode ser usada para determinar a tendência do índice subjacente. A tabela abaixo mostra o MA SampP 500 Acima de 50 dias (SPXA50R) com o SampP 500 na janela inferior. Uma média móvel de 150 dias é usada para determinar a tendência maior para o SampP 500. Observe que o índice cruzou acima do SMA de 150 dias em maio e tendeu para os próximos 12 meses. Com uma tendência de alta geral em andamento, as condições de sobrecompra foram ignoradas e as condições de venda em excesso foram usadas como oportunidades de compra. Em geral, as leituras acima de 70 são consideradas sobrecompradas e as leituras abaixo de 30 são consideradas vendidas em excesso. Esses níveis podem variar para outros índices. Primeiro, observe como o indicador se tornou excessivamente comprado inúmeras vezes, de maio de 2009 a maio de 2010. Múltiplas leituras de compra excessiva são um sinal de força, não de fraqueza. Em segundo lugar, observe que o indicador se tornou sobrevendido apenas duas vezes ao longo de um período de 12 meses. Além disso, essas leituras de sobrevenda não duraram muito tempo. Isso também é um testemunho da força subjacente. Simplesmente tornar-se sobrevendido nem sempre é um sinal de compra. Muitas vezes é prudente esperar por uma recuperação dos níveis de sobrevenda. No exemplo acima, as linhas pontilhadas verdes mostram quando o indicador cruzou novamente acima do limite de 50. Também é possível que outro sinal tenha sido acionado quando o indicador caiu abaixo de 35 em novembro. O gráfico a seguir mostra o SampP 100 Acima de 50 dias MA (OEXA50R) com o SampP 100 na janela inferior. Este é um exemplo de mercado de urso porque OEX estava negociando abaixo de sua SMA de 150 dias. Com a tendência de queda maior, as condições de sobrevenda foram ignoradas e as condições de sobrecompra foram usadas como alertas de venda. Um sinal de venda consiste em duas partes. Primeiro, o indicador deve ficar sobrecomprado. Em segundo lugar, o indicador deve se mover abaixo do limite de 50. Isso garante que o indicador tenha começado a enfraquecer antes de fazer um movimento. Apesar deste filtro, ainda haverá serras e sinais ruins. Existem três sinais visíveis no gráfico abaixo. A seta vermelha mostra a condição de sobrecompra e a linha pontilhada vermelha mostra o movimento subseqüente abaixo de 50. O primeiro sinal não funcionou bem, mas os outros dois se mostraram bastante oportunos. Divergências de alta / baixa As divergências de alta e baixa podem produzir grandes sinais, mas também são propensas a muitos sinais falsos. A chave, como sempre, é separar sinais robustos de sinais ineficazes. Pequenas divergências podem ser suspeitas. Estes geralmente se formam em um período de tempo relativamente curto, com pouca diferença entre os picos ou vales. Pequenas divergências de baixa em uma tendência de alta forte provavelmente não prenunciarão uma fraqueza significativa. Isto é especialmente verdadeiro quando os picos divergentes excedem 70. Pense nisso. A amplitude ainda favorece os touros se mais de 70 ações estiverem sendo negociadas acima de uma média móvel designada. Da mesma forma, pequenas divergências de alta em fortes tendências de baixa provavelmente não prenunciam uma grande reversão de alta. Isto é especialmente verdadeiro quando os vales divergentes se formam abaixo de 30. A largura ainda favorece os ursos quando menos de 30 das ações estão negociando acima de uma média móvel especificada. Divergências maiores têm maior chance de sucesso. Maior refere-se ao tempo decorrido e à diferença entre os dois picos ou vales. Uma divergência acentuada cobrindo dois meses ou mais é mais provável que funcione do que uma divergência superficial cobrindo 1-2 semanas. O gráfico abaixo mostra o Nasdaq Acima de 50 dias MA (NAA50R) com o Nasdaq Composite na janela inferior. Uma grande divergência de alta se formou de novembro de 2009 até março de 2010. Embora os vales estivessem abaixo de 30, a divergência se estendeu por três meses e o segundo vale foi bem acima do primeiro vale (setas verdes). O movimento subseqüente acima de 50 confirmou a divergência e prenunciou a alta do final de maio para o início de junho. Uma pequena divergência de baixa se formou em maio-junho e o indicador moveu-se abaixo de 50 no início de julho, mas este sinal não prenunciou um declínio prolongado. A tendência de alta do Nasdaq foi muito forte e o indicador voltou acima de 50 em pouco tempo. O gráfico a seguir mostra o MA SampP / TSX Acima de 50 dias (TSXA50R) com o TSX Composite (TSX). Uma pequena divergência de baixa se formou a partir da segunda semana de maio até a terceira semana de junho (4-5 semanas). Embora esta seja uma divergência relativamente curta em termos de tempo, a distância entre o início de maio e a alta de meados de junho criou uma divergência bastante acentuada. O composto TSX conseguiu superar sua alta de maio, mas o indicador não conseguiu voltar acima de 60 em meados de junho. Uma alta acentuadamente mais baixa se formou para criar a divergência, que foi então confirmada com uma quebra abaixo de 50. Conclusões A porcentagem de ações acima de uma média móvel específica é um indicador de amplitude que mede o grau de participação. A participação seria considerada relativamente fraca se o SampP 500 ultrapassasse sua média móvel de 50 dias e apenas 40 das ações estivessem acima da média móvel de 50 dias. Por outro lado, a participação seria considerada forte se o SampP 500 ultrapassasse sua média móvel de 50 dias e 60 ou mais de seus componentes também estivessem acima da média móvel de 50 dias. Além dos níveis absolutos, os grafistas podem analisar o movimento direcional do indicador. A amplitude está enfraquecendo quando o indicador cai e se fortalece quando o indicador aumenta. Um indicador crescente de mercado e queda levantaria suspeitas sobre a fraqueza subjacente. Da mesma forma, um mercado em queda e um indicador crescente sugerem uma força subjacente que poderia prenunciar uma reversão de alta. Como em todos os indicadores, é importante confirmar ou refutar os resultados com outros indicadores e análises. Os usuários do SharpCharts SharpCharts podem plotar estes indicadores na janela do gráfico principal ou como um indicador que fica acima ou abaixo da janela principal. O exemplo abaixo mostra os estoques do SampP 500 acima do MA de 50 dias (SPXA50R) na janela do gráfico principal com o SampP 500 na janela do indicador abaixo. Um SMA de 10 dias (rosa) e uma linha de 50 (azul) foram adicionados à janela principal. A imagem abaixo do gráfico mostra como adicioná-las como sobreposições. O SampP 500 foi adicionado como um indicador selecionando preço e, em seguida, inserindo o SPX para os parâmetros. Clique nas opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Lista de símbolos Os usuários da Sharpcharts podem plotar a porcentagem ou número de estoques acima de uma média móvel específica para a Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e SampP / TSX Composite. Médias móveis específicas incluem 50 dias, 150 dias e 200 dias. A primeira tabela mostra os símbolos disponíveis para o PERCENT de estoques acima de uma média móvel específica. Observe que todos esses símbolos têm um R no final. A segunda tabela mostra os símbolos disponíveis para o NÚMERO de ações acima de uma média móvel específica. Este é um número absoluto. Por exemplo, a Dow pode ter 20 ações acima da média móvel de 50 dias ou a Nasdaq pode ter 1230 ações acima da média móvel de 50 dias. Os gráficos de indicadores baseados em PERCENT e NUMBER parecem iguais. No entanto, números absolutos, como 20 e 1230, não podem ser comparados. As porcentagens, por outro lado, permitem que os usuários comparem níveis em uma matriz de índices. Clique na imagem abaixo para vê-las no catálogo de símbolos. Descrição Esta lista mostra quais ações têm maior probabilidade de ter sua SMA de 50 dias acima ou abaixo de sua SMA de 200 dias no próximo pregão. Este é um sinal de negociação importante para os traders institucionais. Quando a SMA de 50 dias cruzou abaixo da AME de 200 dias, é chamada de cruz da morte. Quando o 50 cruzou acima dos 200, é chamado de cruz de ouro. Nós não rastreamos o evento cross-over real. Nós nos concentramos em uma escala de tempo menor. Muitos visualizadores de estoque se concentram em candelabros diários que seriam o melhor lugar para descobrir quais cruzamentos aconteceram no dia anterior. Para prever quais ações são mais propensas a ter um cruzamento de média móvel em um futuro próximo, comparamos as duas médias móveis e, em seguida, usamos a volatilidade recente dos estoques para ver qual é a probabilidade de as médias móveis se cruzarem em um período fixo de tempo. A fórmula para esta lista é absolutevalue (50 dias SMA dos preços de fechamento - 200 dia SMA dos preços de fechamento) / volatility. nbsp O menor valor é mostrado no topo da lista. GRAS - GREENFIELD FARMS FOOD PFK - TAXA FLUTUANTE DE PRUDENCIA FINANCEIRA LRGR - GRUPO DE MÍDIA LUMINAR MDCN - MEDICAN ENTERPRISES INC COMMON
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